Сравнение OIBAX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.75% соответственно.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и DFGFX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
OIBAX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
OIBAX
DFGFX
Сравнение OIBAX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.64 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.78 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.55 | -1.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.87 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 5.76 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.64 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.19 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.29 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.27 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и DFGFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и DFGFX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и DFGFX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -4.00% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -1.41% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -4.00% | -25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -4.00% | -28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | 0.00% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.23% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.46% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и DFGFX
Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 0.22% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 0.45% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 1.56% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 1.81% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 1.36% | +7.12% |