PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIBAX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIBAX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBAX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBAX
Invesco International Bond Fund
-6.43%16.00%1.58%7.41%-13.45%-10.24%8.25%9.44%-5.87%10.87%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.75% соответственно.


OIBAX

1 день
1.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.87%
1 год
4.81%
3 года*
5.23%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.48%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий OIBAX и DFGFX

OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.


Доходность на риск

OIBAX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIBAX
Ранг доходности на риск OIBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBAX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIBAXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.64

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.78

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.55

-1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.87

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

5.76

-3.50

OIBAX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBAX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIBAXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.64

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.19

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

1.29

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.27

-1.54

Корреляция

Корреляция между OIBAX и DFGFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBAX и DFGFX

Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBAX
Invesco International Bond Fund
2.75%3.68%4.53%3.63%2.86%2.85%2.87%4.91%4.79%4.18%4.44%3.35%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок OIBAX и DFGFX

Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


OIBAXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-4.00%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-1.41%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-4.00%

-25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

-4.00%

-28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

0.00%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-0.23%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.46%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBAX и DFGFX

Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIBAXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.22%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

0.45%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

1.56%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

1.81%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

1.36%

+7.12%