Сравнение OIBAX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции OIBAX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.23% соответственно.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и DFGBX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
OIBAX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
OIBAX
DFGBX
Сравнение OIBAX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.40 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.64 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.72 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 5.47 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.52 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и DFGBX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и DFGBX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и DFGBX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -9.63% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -1.38% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -9.63% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -9.63% | -22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -1.03% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.94% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.43% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и DFGBX
Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 0.76% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 0.98% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 1.64% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 2.16% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 1.93% | +6.55% |