Сравнение OIBAX с ACEIX

С начала года, OIBAX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 1.34% против 8.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIBAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OIBAX и ACEIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%

Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и ACEIX.

Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.