PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGVCX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGVCX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

OGVCX управляется JPMorgan. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OGVCX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGVCX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.42%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, OGVCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции OGVCX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 0.37% против 1.76% соответственно.

OGVCX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.68%
3 года*
2.31%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
0.37%

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund Class C

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с QQQOGVCX с FEUGXOGVCX с MDSIXOGVCX с DFFGXOGVCX с GSGOXOGVCX с RFBAX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO

Сравнение комиссий OGVCX и VSBIX

OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OGVCX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGVCX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGVCXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.65

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

4.33

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.58

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

4.70

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

18.02

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGVCX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGVCX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGVCX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGVCXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.65

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.96

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

1.16

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.09

-0.53

Корреляция

Корреляция между OGVCX и VSBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGVCX и VSBIX

Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.34%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок OGVCX и VSBIX

Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGVCXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-5.74%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-0.81%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-5.74%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.66%

-5.74%

-13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-0.44%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-0.59%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.21%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OGVCX и VSBIX

JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGVCXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.51%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.82%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

1.42%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

1.94%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

1.53%

+3.04%