PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGVCX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGVCX с JLGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OGVCX (JPMorgan Government Bond Fund Class C) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - OGVCX is a Government Bonds fund managed by JPMorgan, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, OGVCX returned 0.28%/yr vs 20.08%/yr for JLGMX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. OGVCX charges 1.39%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности OGVCX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGVCX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции OGVCX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 0.28% против 20.08% соответственно.

OGVCX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.70%
1 год
2.98%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
0.28%

JLGMX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.58%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGVCX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		-0.73%5.99%0.61%3.50%-12.55%-3.00%5.95%5.76%-0.05%1.45%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.21%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Correlation

The correlation between OGVCX and JLGMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

-0.15

The correlation between OGVCX and JLGMX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund Class C

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с OGVCX:
OGVCX с BNDOGVCX с FEUGXOGVCX с MDSIXOGVCX с QQQOGVCX с PRGMXOGVCX с DFFGXOGVCX с RFBAX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Доходность на риск

OGVCX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGVCX
Ранг доходности на риск OGVCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGVCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGVCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGVCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGVCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGVCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGVCX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGVCXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.35

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.88

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

3.60

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGVCX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGVCX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JLGMX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGVCX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGVCXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.35

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.93

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.85

-0.30

Просадки

Сравнение просадок OGVCX и JLGMX

Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGVCXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-31.82%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-16.73%

+13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-21.47%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-31.13%

+13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.66%

-31.82%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-0.70%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.81%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

5.85%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OGVCX и JLGMX

Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) составляет 1.22%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что OGVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGVCXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

3.97%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

11.23%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

15.60%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

20.18%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

21.57%

-17.00%

Сравнение комиссий OGVCX и JLGMX

OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGVCX и JLGMX

Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности JLGMX в 10.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
OGVCX
JPMorgan Government Bond Fund Class C		2.44%2.24%2.10%1.82%1.21%0.58%0.95%1.49%1.57%1.54%1.76%2.90%

Часто задаваемые вопросы

OGVCX and JLGMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGMX has higher volatility (3.97%) compared to OGVCX (1.22%). In terms of maximum drawdown, OGVCX dropped -19.66% vs JLGMX's -31.82%.

JLGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGVCX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор