Сравнение OGVCX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
OGVCX управляется JPMorgan. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OGVCX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGVCX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | -0.52% | 5.99% | 0.61% | 3.50% | -12.55% | -3.00% | 5.95% | 5.76% | -0.05% | 1.35% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.23% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, OGVCX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.23%.
OGVCX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.36%
FUTBX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGVCX и FUTBX
OGVCX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
OGVCX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
OGVCX
FUTBX
Сравнение OGVCX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGVCX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.64 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGVCX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между OGVCX и FUTBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGVCX и FUTBX
Дивидендная доходность OGVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGVCX JPMorgan Government Bond Fund Class C | 2.34% | 2.24% | 2.10% | 1.82% | 1.21% | 0.58% | 0.95% | 1.49% | 1.57% | 1.54% | 1.76% | 2.90% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGVCX и FUTBX
Максимальная просадка OGVCX за все время составила -19.66%, примерно равная максимальной просадке FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGVCX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGVCX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -19.69% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.71% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -17.03% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -7.89% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -6.94% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGVCX и FUTBX
JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеют волатильность 1.44% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGVCX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.46% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.54% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.25% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.79% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.17% | -0.60% |