Сравнение OGEAX с STFGX
OGEAX (JPMorgan Equity Index Fund Class A) and STFGX (State Farm Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, OGEAX returned 15.04%/yr vs 14.04%/yr for STFGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OGEAX charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for STFGX.
Доходность
Сравнение доходности OGEAX и STFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGEAX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у STFGX с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции OGEAX превзошли акции STFGX по среднегодовой доходности: 15.04% против 14.04% соответственно.
OGEAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.04%
STFGX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам OGEAX и STFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGEAX JPMorgan Equity Index Fund Class A | 10.97% | 17.36% | 24.47% | 25.72% | -18.50% | 28.11% | 17.93% | 30.90% | -4.86% | 21.28% |
STFGX State Farm Growth Fund | 12.77% | 19.19% | 20.85% | 17.49% | -11.27% | 25.90% | 15.65% | 28.02% | -5.35% | 16.60% |
Correlation
The correlation between OGEAX and STFGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1992 г. | 0.93 |
The correlation between OGEAX and STFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGEAX vs. STFGX — Ранг доходности на риск
OGEAX
STFGX
Сравнение OGEAX c STFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class A (OGEAX) и State Farm Growth Fund (STFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGEAX | STFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.99 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 17.80 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGEAX | STFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OGEAX и STFGX
Максимальная просадка OGEAX за все время составила -55.40%, что больше максимальной просадки STFGX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGEAX и STFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGEAX | STFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -48.88% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.51% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -21.65% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -21.65% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -31.46% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -7.82% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.89% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGEAX и STFGX
JPMorgan Equity Index Fund Class A (OGEAX) и State Farm Growth Fund (STFGX) имеют волатильность 2.87% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGEAX | STFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.99% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.91% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 11.40% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.99% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.77% | +1.30% |
Сравнение комиссий OGEAX и STFGX
OGEAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STFGX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGEAX и STFGX
Дивидендная доходность OGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности STFGX в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGEAX JPMorgan Equity Index Fund Class A | 0.67% | 0.89% | 0.86% | 1.10% | 1.24% | 2.16% | 1.35% | 1.79% | 1.93% | 2.23% | 11.00% | 20.02% |
STFGX State Farm Growth Fund | 5.69% | 6.42% | 8.96% | 6.39% | 0.96% | 15.49% | 2.81% | 3.33% | 4.11% | 3.40% | 3.39% | 13.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OGEAX and STFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STFGX has higher volatility (2.99%) compared to OGEAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, OGEAX dropped -55.40% vs STFGX's -48.88%.
STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGEAX и STFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор