График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Index Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Index Fund Class A (OGEAX) показал доход в -7.31% с начала года и 13.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGEAX составила 13.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
JPMorgan Equity Index Fund Class A
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 13.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OGEAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.41% | -0.79% | -7.86% | -7.31% | |||||||||
| 2025 | 2.75% | -1.34% | -5.68% | -0.71% | 6.25% | 5.06% | 2.21% | 1.98% | 3.62% | 2.30% | 0.21% | 0.02% | 17.36% |
| 2024 | 1.64% | 5.31% | 3.18% | -4.12% | 4.92% | 3.55% | 1.17% | 2.38% | 2.12% | -0.95% | 5.84% | -2.42% | 24.47% |
| 2023 | 6.25% | -2.47% | 3.62% | 1.53% | 0.40% | 6.56% | 3.18% | -1.63% | -4.80% | -2.13% | 9.09% | 4.49% | 25.72% |
| 2022 | -5.21% | -3.03% | 3.67% | -8.75% | 0.15% | -8.29% | 9.18% | -4.12% | -9.27% | 8.06% | 5.55% | -5.79% | -18.50% |
| 2021 | -1.04% | 2.71% | 4.35% | 5.31% | 0.66% | 2.29% | 2.33% | 3.01% | -4.69% | 6.96% | -0.73% | 4.42% | 28.11% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Index Fund Class A: годовая альфа составляет 1.29%, бета — 0.99, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 19.02.1992.
- Этот фонд участвовал в 103.38% роста S&P 500 Index, но только в 97.54% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 0.99 и R² 0.98 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 103.38%
- Участие в снижении
- 97.54%
Комиссия
Комиссия OGEAX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGEAX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Index Fund Class A (OGEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OGEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 6.61 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OGEAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Index Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.91 | $0.76 | $0.78 | $0.72 | $1.54 | $0.77 | $0.88 | $0.74 | $0.91 | $3.80 | $6.89 |
Дивидендный доход | 0.80% | 0.89% | 0.86% | 1.10% | 1.24% | 2.16% | 1.35% | 1.79% | 1.93% | 2.23% | 11.00% | 20.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Index Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Index Fund Class A показал максимальную просадку в 55.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Equity Index Fund Class A составляет 9.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.4% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1238 |
| -48.06% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1054 | 14 дек. 2006 г. | 1691 |
| -33.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.77% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.49% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...