- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 18 февр. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OGEAX
JPMorgan Equity Index Fund Class A (OGEAX) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции OGEAX — $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OGEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,803.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Index Fund Class A (OGEAX) показал доход в 9.54% с начала года и 20.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGEAX составила 14.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
JPMorgan Equity Index Fund Class A
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 14.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность OGEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OGEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.41% | -0.79% | -5.17% | 10.45% | 5.22% | -0.99% | -0.21% | 9.54% | |||||
| 2025 | 2.75% | -1.34% | -5.68% | -0.71% | 6.25% | 5.06% | 2.21% | 1.98% | 3.62% | 2.30% | 0.21% | 0.02% | 17.36% |
| 2024 | 1.64% | 5.31% | 3.18% | -4.12% | 4.92% | 3.55% | 1.17% | 2.38% | 2.12% | -0.95% | 5.84% | -2.42% | 24.47% |
| 2023 | 6.25% | -2.47% | 3.62% | 1.53% | 0.40% | 6.56% | 3.18% | -1.63% | -4.80% | -2.13% | 9.09% | 4.49% | 25.72% |
| 2022 | -5.21% | -3.03% | 3.67% | -8.75% | 0.15% | -8.29% | 9.18% | -4.12% | -9.27% | 8.06% | 5.55% | -5.79% | -18.50% |
| 2021 | -1.04% | 2.71% | 4.35% | 5.31% | 0.66% | 2.29% | 2.33% | 3.01% | -4.69% | 6.96% | -0.73% | 4.42% | 28.11% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Index Fund Class A has an annualized alpha of 1.33%, beta of 0.99, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 1992.
- This fund captured 103.53% of S&P 500 Index gains but only 97.51% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.33%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 103.53%
- Участие в снижении
- 97.51%
Комиссия
Комиссия OGEAX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGEAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Index Fund Class A (OGEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.23 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 9.69 | +0.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Index Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.91 | $0.76 | $0.78 | $0.72 | $1.54 | $0.77 | $0.88 | $0.74 | $0.91 | $3.80 | $6.89 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.89% | 0.86% | 1.10% | 1.24% | 2.16% | 1.35% | 1.79% | 1.93% | 2.23% | 11.00% | 20.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Index Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Index Fund Class A показал максимальную просадку в 55.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Equity Index Fund Class A составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.40%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.06%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 2mo | 6y 8moмарт 2000 г. - дек. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.77%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.49%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| OGEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.40% | -56.78% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -18.90% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -25.43% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -33.92% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.66% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.71% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.09% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OGEAX
Добавьте JPMorgan Equity Index Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OGEAX