PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OFIGX с ANDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OFIGX (Oberweis Focused International Growth Fund) and ANDIX (AQR International Defensive Style Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OFIGX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for ANDIX.

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OFIGX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.96%
1 год
21.66%
3 года*
20.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFIGX и ANDIX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		11.89%35.83%10.26%16.59%-22.73%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		5.63%21.41%2.83%12.06%-9.04%

Correlation

The correlation between OFIGX and ANDIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.84

The correlation between OFIGX and ANDIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBEGXOFIGX с OBIOXOFIGX с OBIIXOFIGX с OBCHXOFIGX с OBSOXOFIGX с EPDIX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с TRERXANDIX с GTMIXANDIX с AIONX

Доходность на риск

OFIGX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXANDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

—

—

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и ANDIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFIGXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и ANDIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFIGXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

—

—

Сравнение комиссий OFIGX и ANDIX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и ANDIX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ANDIX в 70.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		70.16%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.65%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OFIGX and ANDIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFIGX и ANDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор