PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFALX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OFALX с DQIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OFALX (Olstein All Cap Value Fund) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, OFALX returned 8.18%/yr vs 14.66%/yr for DQIRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OFALX charges 2.15%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.

Доходность

Сравнение доходности OFALX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olstein All Cap Value Fund (OFALX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFALX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции OFALX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 8.18% против 14.66% соответственно.

OFALX

1 день
0.05%
1 месяц
3.21%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.68%
1 год
15.17%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.18%

DQIRX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
15.67%
6 месяцев
15.85%
1 год
34.58%
3 года*
25.17%
5 лет*
15.92%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFALX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFALX
Olstein All Cap Value Fund		4.48%7.07%8.94%11.39%-19.24%25.52%10.01%31.54%-11.04%14.30%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		15.67%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%

Correlation

The correlation between OFALX and DQIRX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.89

Over the past year, the correlation between OFALX and DQIRX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olstein All Cap Value Fund

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с OFALX:
OFALX с OFSAXOFALX с RIDAXOFALX с ACIIXOFALX с ACTIXOFALX с BUFBXOFALX с SWLVXOFALX с LEXCX
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с HGIYXDQIRX с AWSHXDQIRX с VIVIXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с ABALXDQIRX с GSFTX

Доходность на риск

OFALX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFALX
Ранг доходности на риск OFALX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFALX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFALX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFALX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFALX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFALX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFALX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olstein All Cap Value Fund (OFALX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFALXDQIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.26

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.34

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.61

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

5.24

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

22.94

-17.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFALX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFALX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DQIRX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFALX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFALXDQIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.26

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.01

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.85

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OFALX и DQIRX

Максимальная просадка OFALX за все время составила -63.49%, что больше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFALX и DQIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFALXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.49%

-50.77%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-6.79%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-18.48%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-20.34%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

-36.82%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.93%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.55%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OFALX и DQIRX

Olstein All Cap Value Fund (OFALX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что OFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFALXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.58%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.95%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

10.93%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.83%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

17.39%

+3.87%

Сравнение комиссий OFALX и DQIRX

OFALX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии DQIRX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFALX и DQIRX

Дивидендная доходность OFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности DQIRX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		2.81%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
OFALX
Olstein All Cap Value Fund		8.19%8.56%11.24%0.13%10.61%19.70%0.18%6.55%11.05%6.08%0.22%17.34%

Часто задаваемые вопросы

OFALX and DQIRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OFALX has higher volatility (3.34%) compared to DQIRX (2.58%). In terms of maximum drawdown, OFALX dropped -63.49% vs DQIRX's -50.77%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFALX и DQIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор