Сравнение OEWA.DE с FCNCA
OEWA.DE (VERBUND AG) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. OEWA.DE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, OEWA.DE returned 18.87%/yr vs 22.86%/yr for FCNCA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OEWA.DE и FCNCA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OEWA.DE торгуется в EUR, в то время как FCNCA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCNCA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OEWA.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции OEWA.DE уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 18.87% против 22.86% соответственно.
OEWA.DE
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- -3.12%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 18.87%
- Всё время*
- 5.89%
FCNCA
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 22.86%
- Всё время*
- 16.19%
Сравнение доходности по годам OEWA.DE и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEWA.DE VERBUND AG | 1.35% | -8.74% | -10.94% | 11.70% | -20.38% | 44.91% | 57.09% | 23.07% | 88.38% | 33.99% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -0.24% | -10.12% | 59.32% | 82.10% | -2.67% | 55.67% | -0.58% | 44.84% | -1.72% | -0.08% |
Correlation
The correlation between OEWA.DE and FCNCA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2009 г. | 0.08 |
The correlation between OEWA.DE and FCNCA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEWA.DE vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
OEWA.DE
FCNCA
Сравнение OEWA.DE c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VERBUND AG (OEWA.DE) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEWA.DE | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.00 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.00 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEWA.DE и FCNCA
Максимальная просадка OEWA.DE за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки FCNCA в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEWA.DE и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEWA.DE | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -51.93% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -23.45% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -37.67% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -46.11% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -46.96% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.34% | -18.89% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -12.87% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 10.51% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEWA.DE и FCNCA
Текущая волатильность для VERBUND AG (OEWA.DE) составляет 5.98%, в то время как у First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что OEWA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEWA.DE | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.96% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 21.98% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 28.93% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 41.81% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 38.60% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEWA.DE и FCNCA
Дивидендная доходность OEWA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FCNCA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.40% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
OEWA.DE VERBUND AG | 5.28% | 4.52% | 5.87% | 4.28% | 1.33% | 0.75% | 0.99% | 0.93% | 1.13% | 1.45% | 2.30% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OEWA.DE и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VERBUND AG и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OEWA.DE and FCNCA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OEWA.DE и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор