PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEWA.DE с FCNCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OEWA.DE с FCNCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEWA.DE (VERBUND AG) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. OEWA.DE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, OEWA.DE returned 19.89%/yr vs 23.53%/yr for FCNCA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OEWA.DE и FCNCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VERBUND AG (OEWA.DE) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OEWA.DE торгуется в EUR, в то время как FCNCA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCNCA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OEWA.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции OEWA.DE уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 19.89% против 23.53% соответственно.

OEWA.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-7.15%
3 года*
-0.63%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
19.89%

FCNCA

1 день
2.17%
1 месяц
6.38%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.10%
3 года*
14.78%
5 лет*
20.70%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEWA.DE и FCNCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEWA.DE
VERBUND AG		-0.18%-8.74%-10.94%11.70%-20.38%44.91%57.09%23.07%88.43%33.95%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-1.21%-10.12%59.32%82.10%-2.67%55.67%-0.58%44.84%-1.72%-0.08%

Correlation

The correlation between OEWA.DE and FCNCA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.08

The correlation between OEWA.DE and FCNCA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VERBUND AG

First Citizens BancShares, Inc.

Часто сравнивают с OEWA.DE:
OEWA.DE с IBDRYOEWA.DE с IQQQ.DEOEWA.DE с ORSTED.COOEWA.DE с FTNTOEWA.DE с ETG.DEOEWA.DE с EMEOEWA.DE с SNPS
Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GS

Доходность на риск

OEWA.DE vs. FCNCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEWA.DE
Ранг доходности на риск OEWA.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEWA.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEWA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEWA.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEWA.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEWA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEWA.DE c FCNCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VERBUND AG (OEWA.DE) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEWA.DEFCNCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.49

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
0.80

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.59

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

1.31

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEWA.DE vs. FCNCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEWA.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FCNCA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEWA.DE и FCNCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEWA.DEFCNCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.49

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OEWA.DE и FCNCA

Максимальная просадка OEWA.DE за все время составила -78.68%, что больше максимальной просадки FCNCA в -53.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEWA.DE и FCNCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEWA.DEFCNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.68%

-53.38%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-23.96%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-37.67%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-46.11%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

-46.96%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-19.68%

-17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.78%

-13.32%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

10.76%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OEWA.DE и FCNCA

VERBUND AG (OEWA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что OEWA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEWA.DEFCNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.76%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

21.07%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

28.96%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.78%

42.01%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.13%

38.68%

-6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEWA.DE и FCNCA

Дивидендная доходность OEWA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности FCNCA в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
OEWA.DE
VERBUND AG		5.36%4.52%5.87%4.28%1.33%0.75%0.99%0.93%1.13%1.45%2.30%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OEWA.DE и FCNCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VERBUND AG и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OEWA.DE значения в EUR, FCNCA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

OEWA.DE and FCNCA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEWA.DE и FCNCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор