Сравнение OEWA.DE с EME
OEWA.DE (VERBUND AG) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. OEWA.DE operates in Utilities - Renewable (Utilities), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, OEWA.DE returned 19.89%/yr vs 33.04%/yr for EME. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OEWA.DE и EME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OEWA.DE торгуется в EUR, в то время как EME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EME были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OEWA.DE показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 36.39%. За последние 10 лет акции OEWA.DE уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 19.89% против 33.04% соответственно.
OEWA.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 19.89%
EME
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.60%
- 1 год
- 68.07%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- 47.11%
- 10 лет*
- 33.04%
Сравнение доходности по годам OEWA.DE и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEWA.DE VERBUND AG | -0.18% | -8.74% | -10.94% | 11.70% | -20.38% | 44.91% | 57.09% | 23.07% | 88.43% | 33.95% |
EME EMCOR Group, Inc. | 36.39% | 19.02% | 125.22% | 41.65% | 24.05% | 50.39% | -2.30% | 48.46% | -23.24% | 1.82% |
Correlation
The correlation between OEWA.DE and EME is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between OEWA.DE and EME shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEWA.DE vs. EME — Ранг доходности на риск
OEWA.DE
EME
Сравнение OEWA.DE c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VERBUND AG (OEWA.DE) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEWA.DE | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.79 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.75 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEWA.DE | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.81 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.42 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OEWA.DE и EME
Максимальная просадка OEWA.DE за все время составила -78.68%, что больше максимальной просадки EME в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEWA.DE и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEWA.DE | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.68% | -62.18% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -24.56% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -39.40% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -39.40% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -47.58% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -11.67% | -25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -12.44% | -25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 10.12% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEWA.DE и EME
VERBUND AG (OEWA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что OEWA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEWA.DE | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.91% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 25.10% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 37.80% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 33.36% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.13% | 33.31% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEWA.DE и EME
Дивидендная доходность OEWA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
OEWA.DE VERBUND AG | 5.36% | 4.52% | 5.87% | 4.28% | 1.33% | 0.75% | 0.99% | 0.93% | 1.13% | 1.45% | 2.30% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OEWA.DE и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VERBUND AG и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OEWA.DE and EME have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OEWA.DE и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор