PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEQIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

OEQIX управляется Oaktree Funds. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEQIX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.36%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

OEQIX

1 день
3.56%
1 месяц
-11.80%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.88%
1 год
36.60%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с BADEXOEQIX с BEMIXOEQIX с CEMFXOEQIX с COBYX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий OEQIX и LCSMX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

OEQIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.92

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.47

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.11

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

16.92

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.92

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Корреляция

Корреляция между OEQIX и LCSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и LCSMX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.96%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и LCSMX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEQIXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-39.72%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-15.39%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-13.80%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-13.97%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.74%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и LCSMX

Текущая волатильность для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) составляет 10.99%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEQIXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

12.00%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

17.91%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

22.02%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.90%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

19.35%

-0.19%