PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEQIX с LCSMX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

OEQIX (Oaktree Emerging Markets Equity Fund) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, OEQIX returned 5.80%/yr vs 11.34%/yr for LCSMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEQIX charges 1.10%/yr vs 0.00%/yr for LCSMX.

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 63.03%.

OEQIX

1 день
1.56%
1 месяц
-5.10%
С начала года
13.66%
6 месяцев
13.66%
1 год
38.79%
3 года*
17.70%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

LCSMX

1 день
2.15%
1 месяц
-2.33%
С начала года
63.03%
6 месяцев
63.03%
1 год
110.19%
3 года*
30.18%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEQIX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		13.66%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		63.03%51.52%-13.60%16.26%-27.25%-3.14%

Correlation

The correlation between OEQIX and LCSMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.78

The correlation between OEQIX and LCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с SSKEXOEQIX с BEMIXOEQIX с COBYXOEQIX с EFEIX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с HIEMXLCSMX с NEMIXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с RGSVXLCSMX с ARMGX

Доходность на риск

OEQIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEQIXLCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.62

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.74

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.64

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

7.27

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

25.50

-17.40

OEQIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и LCSMX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и LCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEQIXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-39.72%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-15.39%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-23.31%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-39.72%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.28%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-13.66%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.38%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и LCSMX

Текущая волатильность для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) составляет 13.18%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEQIXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

19.27%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

29.08%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

30.88%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

20.84%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

20.88%

-0.72%

Сравнение комиссий OEQIX и LCSMX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и LCSMX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности LCSMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.61%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.74%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEQIX and LCSMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCSMX has higher volatility (19.27%) compared to OEQIX (13.18%). In terms of maximum drawdown, OEQIX dropped -33.54% vs LCSMX's -39.72%.

LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEQIX и LCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор