PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEQIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEQIX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

OEQIX управляется Oaktree Funds. Фонд был запущен 2 июн. 2021 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OEQIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEQIX и BEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.36%46.19%-2.39%5.00%-12.91%-11.77%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, OEQIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.

OEQIX

1 день
3.56%
1 месяц
-11.80%
С начала года
1.36%
6 месяцев
3.88%
1 год
36.60%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с OEQIX:
OEQIX с SPYOEQIX с VOOOEQIX с SPYI.DEOEQIX с DEMIXOEQIX с EFEIXOEQIX с ESCIXOEQIX с SSKEX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий OEQIX и BEMIX

OEQIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

OEQIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEQIX
Ранг доходности на риск OEQIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEQIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEQIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEQIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEQIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEQIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.82

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.53

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.01

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

16.28

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEQIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEQIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEQIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEQIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.82

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Корреляция

Корреляция между OEQIX и BEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEQIX и BEMIX

Дивидендная доходность OEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund		1.96%1.98%2.67%2.89%2.73%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок OEQIX и BEMIX

Максимальная просадка OEQIX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEQIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEQIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-46.05%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-12.07%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-9.61%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-14.32%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.97%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OEQIX и BEMIX

Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что OEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEQIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

9.06%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

12.81%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

17.53%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.20%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

16.98%

+2.18%