Сравнение OEPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OEPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 67.38% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OEPIX показывает доходность 67.38%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции OEPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -20.13% против 23.33% соответственно.
OEPIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 67.38%
- 6 месяцев
- 92.98%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- -20.13%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEPIX и TEPIX
OEPIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
OEPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
OEPIX
TEPIX
Сравнение OEPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.94 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.52 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.55 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 4.82 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.94 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.22 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.12 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между OEPIX и TEPIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEPIX и TEPIX
Дивидендная доходность OEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.52% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OEPIX и TEPIX
Максимальная просадка OEPIX за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -89.14% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -24.64% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.50% | -84.97% | +19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.79% | -84.97% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.83% | -74.27% | -23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.84% | -49.68% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 7.94% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEPIX и TEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеют волатильность 11.62% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 12.13% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 24.81% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 40.73% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 145.06% | -87.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.60% | 105.42% | -38.82% |