Сравнение OEI с BLTD
OEI (Optimized Equity Income ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - OEI is a Actively Managed fund actively managed by Optimize, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. OEI charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности OEI и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEI показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью -0.61%.
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.49%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEI и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.55% | 3.68% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -0.61% | -2.29% |
Correlation
The correlation between OEI and BLTD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEI vs. BLTD — Ранг доходности на риск
OEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLTD
Сравнение OEI c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimized Equity Income ETF (OEI) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEI | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEI и BLTD
Максимальная просадка OEI за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEI и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEI | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -4.80% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.33% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.65% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEI и BLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEI | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 6.77% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 6.82% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 6.82% | +2.88% |
Сравнение комиссий OEI и BLTD
OEI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEI и BLTD
Дивидендная доходность OEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BLTD в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.36% | 2.48% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
OEI and BLTD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for OEI.
OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.36% for BLTD.
OEI is categorized as Actively Managed, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: Optimize and Bluemonte. Their fees differ too: 0.75% for OEI and 0.23% for BLTD.
Подберите оптимальное распределение для OEI и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор