PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGYX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGYX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OEGYX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEGYX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.36%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%10.49%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OEGYX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.36%
6 месяцев
3.69%
1 год
25.10%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.15%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с QQQOEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с VXFOEGYX с IMCB
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OEGYX и IVNQX

OEGYX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OEGYX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGYX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGYXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.65

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.63

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

6.05

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGYX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGYXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между OEGYX и IVNQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGYX и IVNQX

Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		7.07%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEGYX и IVNQX

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEGYXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-34.83%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.56%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-34.83%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.94%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-8.45%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.39%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGYX и IVNQX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEGYXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

6.55%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

12.88%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

22.53%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

22.51%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.56%

-0.67%