Сравнение OEGYX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGYX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции OEGYX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 20.45% соответственно.
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGYX и BFGIX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
OEGYX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
OEGYX
BFGIX
Сравнение OEGYX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGYX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.01 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.31 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 8.71 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGYX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.77 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между OEGYX и BFGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и BFGIX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и BFGIX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGYX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -43.62% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -11.96% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -35.71% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -43.62% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -7.50% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -7.89% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.18% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и BFGIX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGYX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.98% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 15.80% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 23.05% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.58% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 23.96% | -2.07% |