PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OEGAX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEGAX с OEGYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OEGAX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Invesco. Over the past 10 years, OEGAX returned 12.56%/yr vs 12.85%/yr for OEGYX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. OEGAX charges 1.05%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.

Доходность

Сравнение доходности OEGAX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OEGAX показывает доходность 19.97%, а OEGYX немного выше – 20.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEGAX имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции OEGYX немного впереди с 12.85%.

OEGAX

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
12.84%
С начала года
19.97%
1 год
23.35%
3 года*
16.31%
5 лет*
6.01%
10 лет*
12.56%

OEGYX

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
12.95%
С начала года
20.14%
1 год
23.66%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEGAX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		19.97%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.95%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		20.14%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%

Correlation

The correlation between OEGAX and OEGYX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2000 г.

0.99

The correlation between OEGAX and OEGYX shifts across timeframes, from 0.88 (1 year) to 0.99 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с MSIGXOEGAX с OPPAXOEGAX с TAAGXOEGAX с VBKOEGAX с VSNGXOEGAX с BARAXOEGAX с ACSTX
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с QQQOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с IMCBOEGYX с JSMD

Доходность на риск

OEGAX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGAX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEGAXOEGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.10

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.58

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.40

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

7.96

+0.75

OEGAX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEGYX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGAX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEGAX и OEGYX

Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и OEGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEGAXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-53.44%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.14%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.64%

-28.58%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-39.25%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-39.25%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-6.52%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-12.46%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.04%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGAX и OEGYX

Текущая волатильность для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) составляет 7.21%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEGAXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.75%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

18.32%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.19%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

22.45%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

22.19%

+0.04%

Сравнение комиссий OEGAX и OEGYX

OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGAX и OEGYX

Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности OEGYX в 6.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		7.58%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		6.20%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Часто задаваемые вопросы

OEGAX and OEGYX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEGYX has higher volatility (7.75%) compared to OEGAX (7.21%). In terms of maximum drawdown, OEGAX dropped -53.73% vs OEGYX's -53.44%.

OEGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEGAX и OEGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор