PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEFA с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEFA с EINC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности OEFA и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEFA показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.85%.

OEFA

1 день
0.30%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.35%
С начала года
24.85%
6 месяцев
24.98%
1 год
27.43%
3 года*
29.97%
5 лет*
20.83%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEFA и EINC

2026 (YTD)2025
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		2.69%0.73%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.85%-1.21%

Correlation

The correlation between OEFA and EINC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов OEFA и EINC

Секторы
OEFA
EINC

Промышленность

27.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

15.2%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Технологии

14.0%

-

Финансовые услуги

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

OEFA
27.4%
EINC
2.5%

Потребительский циклический сектор

OEFA
15.2%
EINC

-

Здравоохранение

OEFA
14.5%
EINC

-

Технологии

OEFA
14.0%
EINC

-

Финансовые услуги

OEFA
10.9%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

OEFA
9.1%
EINC

-

Коммуникационные услуги

OEFA
5.8%
EINC

-

Коммунальные услуги

OEFA
3.1%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

OEFA

-

EINC

-

Энергетика

OEFA

-

EINC
99.4%

Недвижимость

OEFA

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с OEFA:
OEFA с LGROOEFA с MNBDOEFA с REITOEFA с CCNROEFA с ELFYOEFA с IDVOEFA с SMTH
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

OEFA vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEFA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEFA c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEFAEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.81

—

OEFA vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEFA и EINC

Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFAEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-87.55%

+74.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.35%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-44.14%

+40.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OEFA и EINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFAEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.11%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.55%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

25.43%

-7.78%

Сравнение комиссий OEFA и EINC

OEFA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEFA и EINC

Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		1.45%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEFA and EINC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for OEFA.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.45% for OEFA.

OEFA is categorized as International Equity, while EINC is Energy Equities. OEFA tracks O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: ALPS and VanEck. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.45% for EINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEFA и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор