Сравнение OEFA с COMB
OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. OEFA is passively managed, while COMB is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности OEFA и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEFA показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 20.23%.
OEFA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEFA и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 5.34% | 0.73% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.23% | 5.35% |
Correlation
The correlation between OEFA and COMB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEFA vs. COMB — Ранг доходности на риск
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMB
Сравнение OEFA c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEFA | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEFA и COMB
Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEFA | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -33.50% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -9.32% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -12.04% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEFA и COMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEFA | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.50% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.73% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.15% | +2.09% |
Сравнение комиссий OEFA и COMB
OEFA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEFA и COMB
Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности COMB в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.53% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.41% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEFA and COMB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for OEFA.
COMB has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 1.41% for OEFA.
OEFA is categorized as International Equity, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: ALPS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.25% for COMB.
Подберите оптимальное распределение для OEFA и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор