PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с SWDA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.50%/yr vs 13.33%/yr for SWDA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OEF и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OEF торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 16.50% против 13.33% соответственно.

OEF

1 день
0.24%
1 месяц
-1.73%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.16%
1 год
24.07%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.89%
10 лет*
16.50%

SWDA.L

1 день
1.39%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.57%
1 год
22.97%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		6.55%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.34%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%

Correlation

The correlation between OEF and SWDA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.61

The correlation between OEF and SWDA.L shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

OEF vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEFSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.96

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.91

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.66

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

11.48

-2.51

OEF vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEF и SWDA.L

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-45.69%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.59%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-17.07%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-26.50%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-33.61%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-1.75%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-11.21%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.00%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и SWDA.L

iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.28%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.94%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.67%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.35%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

15.83%

+2.65%

Сравнение комиссий OEF и SWDA.L

И OEF, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и SWDA.L

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.86%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEF and SWDA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEF and SWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while SWDA.L is Global Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор