Сравнение OEF с IS3R.DE
OEF (iShares S&P 100 ETF) and IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.50%/yr vs 15.80%/yr for IS3R.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IS3R.DE.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IS3R.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OEF торгуется в USD, в то время как IS3R.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3R.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у IS3R.DE с доходностью 21.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEF имеют среднегодовую доходность 16.50%, а акции IS3R.DE немного отстают с 15.80%.
OEF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 16.50%
IS3R.DE
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам OEF и IS3R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 6.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 21.83% | 22.35% | 30.07% | 11.51% | -18.36% | 14.69% | 27.79% | 28.69% | -4.43% | 32.48% |
Correlation
The correlation between OEF and IS3R.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between OEF and IS3R.DE shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск
OEF
IS3R.DE
Сравнение OEF c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | IS3R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.02 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 12.39 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и IS3R.DE
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки IS3R.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IS3R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -31.25% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -11.54% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -19.94% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -29.86% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -31.25% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.29% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -9.15% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.82% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IS3R.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 4.58%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | IS3R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 7.26% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 16.37% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 18.75% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.62% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.71% | -0.23% |
Сравнение комиссий OEF и IS3R.DE
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3R.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IS3R.DE
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IS3R.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.86% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and IS3R.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IS3R.DE is Momentum. OEF tracks S&P 100 Index, while IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.25% for IS3R.DE.
Подберите оптимальное распределение для OEF и IS3R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор