PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEF с IS3Q.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

OEF и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OEF и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.31%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-1.90%16.05%16.71%25.55%-19.53%23.69%14.65%31.07%-7.99%23.66%
Разные валюты инструментов

OEF торгуется в USD, в то время как IS3Q.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3Q.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 15.09% против 11.34% соответственно.

OEF

1 день
0.01%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-3.64%
1 год
18.53%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.09%

IS3Q.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.18%
1 год
15.51%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Сравнение комиссий OEF и IS3Q.DE

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
OEF
iShares S&P 100 ETF

Доходность на риск

OEF vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.23

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

9.46

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между OEF и IS3Q.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и IS3Q.DE

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEF и IS3Q.DE

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OEFIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-32.31%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-7.78%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-20.63%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-32.31%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-4.00%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-4.67%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.76%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и IS3Q.DE

iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEFIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.55%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.38%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

15.71%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.48%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.62%

+2.79%