PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с CNDX.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.47%/yr vs 21.32%/yr for CNDX.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEF charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности OEF и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции OEF уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 16.47% против 21.32% соответственно.

OEF

1 день
0.46%
1 месяц
-0.22%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.03%
1 год
26.17%
3 года*
23.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.47%

CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		7.18%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%

Correlation

The correlation between OEF and CNDX.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.54

The correlation between OEF and CNDX.L shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

OEF vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.25

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.13

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.27

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

11.72

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.03

-0.59

Просадки

Сравнение просадок OEF и CNDX.L

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-35.21%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.00%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-22.44%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-35.21%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-35.21%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.53%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-5.13%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 4.09%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.44%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.12%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

16.04%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

20.93%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

20.09%

-1.62%

Сравнение комиссий OEF и CNDX.L

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и CNDX.L

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.85%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

OEF and CNDX.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. OEF tracks S&P 100 Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор