Сравнение OEC с TLT
OEC (Orion Engineered Carbons S.A.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, OEC returned -6.68%/yr vs -2.20%/yr for TLT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OEC и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEC показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции OEC уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -6.68% против -2.20% соответственно.
OEC
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 34.79%
- 1 год
- -33.10%
- 3 года*
- -31.40%
- 5 лет*
- -16.14%
- 10 лет*
- -6.68%
- Всё время*
- -5.13%
TLT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- -2.29%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам OEC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEC Orion Engineered Carbons S.A. | 34.79% | -66.26% | -42.83% | 56.24% | -2.39% | 7.12% | -9.89% | -20.56% | 1.52% | 40.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.57% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between OEC and TLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | -0.11 |
The correlation between OEC and TLT shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEC vs. TLT — Ранг доходности на риск
OEC
TLT
Сравнение OEC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.38 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.87 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEC и TLT
Максимальная просадка OEC за все время составила -86.81%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEC и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.81% | -48.35% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -7.58% | -54.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.49% | -17.91% | -66.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.49% | -43.70% | -40.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.81% | -48.35% | -38.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.34% | -41.21% | -37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.30% | -13.95% | -22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 3.35% | +39.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEC и TLT
Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что OEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 2.63% | +17.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.96% | 6.82% | +45.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.76% | 9.41% | +59.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 15.75% | +32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.81% | 14.84% | +32.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEC и TLT
Дивидендная доходность OEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TLT в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEC Orion Engineered Carbons S.A. | 1.18% | 1.57% | 0.52% | 0.30% | 0.58% | 0.00% | 1.17% | 4.15% | 3.16% | 3.00% | 3.94% | 5.96% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.65% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
OEC and TLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEC has higher volatility (20.08%) compared to TLT (2.63%). In terms of maximum drawdown, OEC dropped -86.81% vs TLT's -48.35%.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEC и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор