Сравнение OEC с TLT

С начала года, OEC показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции OEC уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -5.59% против -1.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OEC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OEC и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность OEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TLT в 4.53%

Максимальная просадка OEC за все время составила -86.81%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEC и TLT.

Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что OEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.