Сравнение ODVIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ODVIX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ODVIX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODVIX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 3.09% | 28.84% | -0.98% | 11.55% | -24.85% | -7.17% | 17.66% | 24.58% | -11.78% | 35.33% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ODVIX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.66% соответственно.
ODVIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 6.48%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODVIX и VWO
ODVIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
ODVIX vs. VWO — Ранг доходности на риск
ODVIX
VWO
Сравнение ODVIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODVIX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.80 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.89 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.18 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODVIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ODVIX и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODVIX и VWO
Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.34%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 42.34% | 43.65% | 0.42% | 0.95% | 1.18% | 5.56% | 0.35% | 2.61% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.99% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ODVIX и VWO
Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODVIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.88% | -67.68% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.23% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -32.80% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -36.39% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -8.13% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -15.93% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.22% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODVIX и VWO
Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODVIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.41% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.26% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.83% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.21% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 19.18% | -1.43% |