Сравнение ODVIX с VADAX
ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) and VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) are both mutual funds - ODVIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Invesco, while VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ODVIX returned 8.44%/yr vs 11.40%/yr for VADAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODVIX charges 0.88%/yr vs 0.52%/yr for VADAX.
Доходность
Сравнение доходности ODVIX и VADAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODVIX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.40% соответственно.
ODVIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.49%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 49.20%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 8.44%
VADAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам ODVIX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 23.99% | 28.84% | -0.98% | 11.55% | -24.85% | -7.17% | 17.66% | 24.58% | -11.78% | 35.33% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 9.93% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Correlation
The correlation between ODVIX and VADAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between ODVIX and VADAX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODVIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
ODVIX
VADAX
Сравнение ODVIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODVIX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.31 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.62 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 9.91 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODVIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.78 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ODVIX и VADAX
Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и VADAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODVIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.88% | -60.27% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -7.89% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -17.92% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.77% | -21.74% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -39.32% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -7.10% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.08% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODVIX и VADAX
Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODVIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 2.66% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 8.38% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 11.63% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.27% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.53% | -0.64% |
Сравнение комиссий ODVIX и VADAX
ODVIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODVIX и VADAX
Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности VADAX в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 35.20% | 43.65% | 0.42% | 0.95% | 1.18% | 5.56% | 0.35% | 2.61% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.99% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 9.29% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
ODVIX and VADAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODVIX has higher volatility (6.62%) compared to VADAX (2.66%). In terms of maximum drawdown, ODVIX dropped -45.88% vs VADAX's -60.27%.
ODVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODVIX и VADAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор