PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVIX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODVIX с SFENX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ODVIX returned 7.93%/yr vs 10.87%/yr for SFENX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ODVIX charges 0.88%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности ODVIX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODVIX показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции ODVIX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.87% соответственно.

ODVIX

1 день
-3.89%
1 месяц
-0.15%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.55%
1 год
33.67%
3 года*
14.05%
5 лет*
1.39%
10 лет*
7.93%

SFENX

1 день
-2.32%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.09%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.04%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODVIX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		15.04%28.84%-0.98%11.55%-24.85%-7.17%17.66%24.58%-11.78%35.33%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		11.20%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between ODVIX and SFENX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2011 г.

0.87

The correlation between ODVIX and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class R6

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с ODVIX:
ODVIX с VOOODVIX с RERGXODVIX с FCNTXODVIX с FSGGXODVIX с VXUSODVIX с SPYODVIX с VTRIX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

ODVIX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVIX
Ранг доходности на риск ODVIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVIX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODVIXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.12

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.86

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.15

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

10.89

+0.43

ODVIX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVIX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVIX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODVIX и SFENX

Максимальная просадка ODVIX за все время составила -45.88%, примерно равная максимальной просадке SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVIX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVIXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.88%

-47.19%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.45%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-16.51%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.24%

-29.26%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-39.59%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.19%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-12.86%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.73%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVIX и SFENX

Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ODVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVIXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.83%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

11.74%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

14.01%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

15.53%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.84%

+1.18%

Сравнение комиссий ODVIX и SFENX

ODVIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVIX и SFENX

Дивидендная доходность ODVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.94%, что больше доходности SFENX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODVIX
Invesco Developing Markets Fund Class R6		37.94%43.65%0.42%0.95%1.18%5.56%0.35%2.61%0.80%0.73%0.72%0.99%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.54%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

ODVIX and SFENX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODVIX has higher volatility (9.87%) compared to SFENX (5.83%). In terms of maximum drawdown, ODVIX dropped -45.88% vs SFENX's -47.19%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODVIX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор