Сравнение ODMAX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ODMAX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODMAX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 2.97% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 6.05% против 6.92% соответственно.
ODMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 6.05%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODMAX и EFEIX
ODMAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
ODMAX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
ODMAX
EFEIX
Сравнение ODMAX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODMAX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.20 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.62 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.24 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 4.25 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODMAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ODMAX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODMAX и EFEIX
Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 40.35% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ODMAX и EFEIX
Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODMAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -40.50% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -11.62% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -20.83% | -24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -40.50% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -9.90% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -12.38% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.38% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODMAX и EFEIX
Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODMAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.55% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 8.95% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 12.38% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 9.72% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 10.94% | +6.80% |