Сравнение ODDS с PTNQ
ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ODDS returned 6.16%/yr vs 11.86%/yr for PTNQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности ODDS и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODDS показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 8.20%.
ODDS
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -13.21%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам ODDS и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | -14.09% | 16.71% | 27.61% | 25.03% | -15.18% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 8.20% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -5.08% |
Correlation
The correlation between ODDS and PTNQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between ODDS and PTNQ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODDS vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
ODDS
PTNQ
Сравнение ODDS c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODDS | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.64 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.24 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODDS и PTNQ
Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODDS | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -28.07% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -11.76% | -23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -14.19% | -20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -5.36% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -5.67% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 3.68% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODDS и PTNQ
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеют волатильность 7.13% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODDS | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.06% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 14.53% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 17.94% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 13.59% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 16.54% | +8.29% |
Сравнение комиссий ODDS и PTNQ
ODDS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODDS и PTNQ
Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PTNQ в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 0.72% | 2.59% | 0.56% | 0.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.81% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ODDS and PTNQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODDS has higher volatility (7.13%) compared to PTNQ (7.06%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs PTNQ's -28.07%.
On 3-year performance, PTNQ leads with 11.86% vs 6.16% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PTNQ has performed better with a 11.86% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.72% for ODDS.
ODDS is categorized as Technology Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.65% for PTNQ.
PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODDS и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор