PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODDS с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODDS с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ODDS returned -13.52% vs 211.40% for CHPS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODDS charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности ODDS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODDS показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

ODDS

1 день
1.54%
1 месяц
1.79%
С начала года
-15.11%
6 месяцев
-16.51%
1 год
-13.52%
3 года*
8.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODDS и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-15.11%16.71%27.61%-7.42%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between ODDS and CHPS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.52

The correlation between ODDS and CHPS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ODDS и CHPS

Секторы
ODDS
CHPS

Потребительский циклический сектор

49.9%

-

Коммуникационные услуги

44.0%

-

Технологии

6.1%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ODDS
49.9%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

ODDS
44.0%
CHPS

-

Технологии

ODDS
6.1%
CHPS
98.8%

Сырьевые материалы

ODDS

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

ODDS

-

CHPS

-

Энергетика

ODDS

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

ODDS

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

ODDS

-

CHPS

-

Промышленность

ODDS

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

ODDS

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

ODDS

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

ODDS vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODDS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODDSCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
6.17

-6.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
5.85

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.78

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

12.16

-12.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

47.22

-47.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODDS vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODDS на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODDS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODDSCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

6.17

-6.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.77

-1.47

Просадки

Сравнение просадок ODDS и CHPS

Максимальная просадка ODDS за все время составила -35.09%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODDS и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODDSCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.09%

-39.44%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-17.50%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-2.06%

-27.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-9.15%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.89%

4.50%

+15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ODDS и CHPS

Текущая волатильность для Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) составляет 4.92%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что ODDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODDSCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

14.07%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

28.29%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

34.50%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

33.78%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

33.78%

-8.91%

Сравнение комиссий ODDS и CHPS

ODDS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODDS и CHPS

Дивидендная доходность ODDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		3.35%2.59%0.56%0.66%0.42%

Часто задаваемые вопросы

ODDS and CHPS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to ODDS (4.92%). In terms of maximum drawdown, ODDS dropped -35.09% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs -13.52% for ODDS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ODDS has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs -13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

ODDS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.33% for CHPS.

ODDS is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Xtrackers. Their fees differ too: 0.63% for ODDS and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODDS и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор