PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с WTEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OD7F.DE с WTEJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) and WTEJ.DE (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while WTEJ.DE is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud. Both are passively managed. Over the past 5 years, OD7F.DE returned 21.03%/yr vs -7.34%/yr for WTEJ.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. OD7F.DE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WTEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и WTEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как WTEJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у WTEJ.DE с доходностью -4.89%.

OD7F.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
73.70%
6 месяцев
68.06%
1 год
67.40%
3 года*
18.64%
5 лет*
21.03%
10 лет*
5.92%

WTEJ.DE

1 день
1.87%
1 месяц
17.12%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.35%
1 год
-8.97%
3 года*
3.28%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и WTEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		73.70%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%-57.03%8.29%
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-4.89%-5.92%6.48%44.08%-52.91%-3.55%109.07%5.17%

Correlation

The correlation between OD7F.DE and WTEJ.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.06

The correlation between OD7F.DE and WTEJ.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с 5MVL.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

OD7F.DE vs. WTEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c WTEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DEWTEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.21

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.05

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.21

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

-0.50

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. WTEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа WTEJ.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и WTEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DEWTEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.21

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.20

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.13

-0.25

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и WTEJ.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки WTEJ.DE в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и WTEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OD7F.DEWTEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-64.90%

-31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-34.80%

+12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-41.89%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-64.90%

+26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.99%

-48.37%

-27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.19%

-37.93%

-36.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

14.79%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и WTEJ.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) имеют волатильность 15.02% и 15.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OD7F.DEWTEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

15.76%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

32.00%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

35.91%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

36.32%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

39.34%

-0.69%

Сравнение комиссий OD7F.DE и WTEJ.DE

OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTEJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и WTEJ.DE

Ни OD7F.DE, ни WTEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OD7F.DE and WTEJ.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.

OD7F.DE is categorized as Oil & Gas, while WTEJ.DE is Technology Equities. OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while WTEJ.DE tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud. Their fees differ too: 0.49% for OD7F.DE and 0.40% for WTEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и WTEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор