PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с MSF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OD7F.DE с MSF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while MSF.DE (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, OD7F.DE returned 5.92%/yr vs 24.80%/yr for MSF.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и MSF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и Microsoft Corporation (MSF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как MSF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у MSF.DE с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции OD7F.DE уступали акциям MSF.DE по среднегодовой доходности: 5.92% против 24.80% соответственно.

OD7F.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
73.70%
6 месяцев
68.06%
1 год
67.40%
3 года*
18.64%
5 лет*
21.03%
10 лет*
5.92%

MSF.DE

1 день
0.79%
1 месяц
4.17%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-7.40%
3 года*
9.10%
5 лет*
12.16%
10 лет*
24.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и MSF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		73.70%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%-57.03%40.41%-18.19%-9.32%
MSF.DE
Microsoft Corporation		-11.11%15.07%13.91%58.12%-29.60%53.40%42.64%58.56%19.89%39.10%

Correlation

The correlation between OD7F.DE and MSF.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2007 г.

0.15

The correlation between OD7F.DE and MSF.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с MSF.DE:
MSF.DE с MSFTMSF.DE с BRK-BMSF.DE с AMZ.DEMSF.DE с APC.DEMSF.DE с ASMLMSF.DE с ENPHMSF.DE с LQQ.PA

Доходность на риск

OD7F.DE vs. MSF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSF.DE
Ранг доходности на риск MSF.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSF.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSF.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSF.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSF.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSF.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c MSF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и Microsoft Corporation (MSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DEMSF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.26

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.18

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.20

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

-0.42

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. MSF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа MSF.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и MSF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DEMSF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.26

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.01

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.63

-0.75

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и MSF.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки MSF.DE в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и MSF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OD7F.DEMSF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-58.19%

-38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-33.39%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-33.39%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-36.64%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

-36.64%

-45.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.99%

-20.24%

-55.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.19%

-11.62%

-62.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

15.98%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и MSF.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSF.DE) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OD7F.DEMSF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

10.81%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

23.70%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

26.39%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

25.75%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

24.50%

+14.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и MSF.DE

OD7F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSF.DE
Microsoft Corporation		0.71%0.63%0.60%0.65%0.92%0.55%0.87%1.02%1.42%1.69%1.90%1.93%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OD7F.DE and MSF.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и MSF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор