PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OD7F.DE с EUNY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OD7F.DE с EUNY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) and EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while EUNY.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, OD7F.DE returned 5.92%/yr vs 7.38%/yr for EUNY.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. OD7F.DE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for EUNY.DE.

Доходность

Сравнение доходности OD7F.DE и EUNY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OD7F.DE торгуется в USD, в то время как EUNY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у EUNY.DE с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции OD7F.DE уступали акциям EUNY.DE по среднегодовой доходности: 5.92% против 7.38% соответственно.

OD7F.DE

1 день
-2.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
73.70%
6 месяцев
68.06%
1 год
67.40%
3 года*
18.64%
5 лет*
21.03%
10 лет*
5.92%

EUNY.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.40%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.87%
1 год
27.22%
3 года*
20.45%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OD7F.DE и EUNY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		73.70%-18.46%13.79%-2.17%31.69%81.53%-57.03%40.41%-18.19%-9.32%
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		10.16%28.66%5.96%19.01%-30.20%10.52%-3.07%15.81%-6.18%26.11%

Correlation

The correlation between OD7F.DE and EUNY.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г.

0.24

The correlation between OD7F.DE and EUNY.DE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree WTI Crude Oil

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с EUNY.DE:
EUNY.DE с HDEM.LEUNY.DE с SPYV.DEEUNY.DE с QDVE.DEEUNY.DE с IDVY.LEUNY.DE с ISPA.DEEUNY.DE с ESRI.DEEUNY.DE с EMSM.DE

Доходность на риск

OD7F.DE vs. EUNY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EUNY.DE
Ранг доходности на риск EUNY.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNY.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNY.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNY.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNY.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OD7F.DE c EUNY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OD7F.DEEUNY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.06

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.81

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.80

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

13.42

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OD7F.DE vs. EUNY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OD7F.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNY.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OD7F.DE и EUNY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OD7F.DEEUNY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.18

-0.31

Просадки

Сравнение просадок OD7F.DE и EUNY.DE

Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки EUNY.DE в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и EUNY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OD7F.DEEUNY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-48.41%

-48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-5.73%

-16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-14.74%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-40.81%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.12%

-40.81%

-41.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.99%

-3.96%

-72.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.19%

-15.76%

-58.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

2.05%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OD7F.DE и EUNY.DE

WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OD7F.DEEUNY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

5.13%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

11.02%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

13.37%

+29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

17.37%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.65%

17.83%

+20.82%

Сравнение комиссий OD7F.DE и EUNY.DE

OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUNY.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OD7F.DE и EUNY.DE

OD7F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNY.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.32%5.82%7.72%8.04%9.56%6.35%5.09%5.57%5.65%4.09%4.35%6.37%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OD7F.DE and EUNY.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OD7F.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OD7F.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.

OD7F.DE is categorized as Oil & Gas, while EUNY.DE is Emerging Markets Equities. OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for OD7F.DE and 0.65% for EUNY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и EUNY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор