Сравнение OCTZ с OCTB
OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. OCTZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
OCTZ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTZ и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 8.61% | 2.37% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between OCTZ and OCTB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTZ vs. OCTB — Ранг доходности на риск
OCTZ
OCTB
Сравнение OCTZ c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.00 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и OCTB
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -4.79% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.70% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 7.18% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 7.18% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 7.18% | +5.19% |
Сравнение комиссий OCTZ и OCTB
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и OCTB
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.68% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, OCTZ and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for OCTZ and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для OCTZ и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор