Сравнение OCTZ с NVDO
OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTZ charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
OCTZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTZ и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 5.79% | 5.07% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between OCTZ and NVDO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTZ vs. NVDO — Ранг доходности на риск
OCTZ
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OCTZ c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTZ | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и NVDO
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, примерно равная максимальной просадке NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -16.25% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -4.73% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -4.97% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 32.05% | -22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 32.05% | -19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 32.05% | -19.64% |
Сравнение комиссий OCTZ и NVDO
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и NVDO
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности NVDO в 14.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.77% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
OCTZ and NVDO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 3.77% for OCTZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for OCTZ and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для OCTZ и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор