Сравнение OCTZ с NVDO
OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTZ charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
OCTZ
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTZ и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 8.61% | 4.73% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between OCTZ and NVDO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTZ vs. NVDO — Ранг доходности на риск
OCTZ
NVDO
Сравнение OCTZ c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и NVDO
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, примерно равная максимальной просадке NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -16.25% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.93% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.97% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 31.91% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 31.91% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 31.91% | -19.54% |
Сравнение комиссий OCTZ и NVDO
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и NVDO
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.68% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
OCTZ and NVDO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 3.68% for OCTZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for OCTZ and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для OCTZ и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор