Сравнение OCTZ с JULB
OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. OCTZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.33%.
OCTZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTZ и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 5.79% | 2.23% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.33% | 2.44% |
Correlation
The correlation between OCTZ and JULB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTZ vs. JULB — Ранг доходности на риск
OCTZ
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OCTZ c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTZ | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и JULB
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -5.24% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.48% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -0.83% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTZ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 6.82% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 6.82% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 6.82% | +5.59% |
Сравнение комиссий OCTZ и JULB
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и JULB
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.77% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, OCTZ and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for OCTZ and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для OCTZ и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор