Сравнение OCTW с OCTB
OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. OCTW is passively managed, while OCTB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OCTW charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 5.41%.
OCTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTW и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.28% | 1.88% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.41% | 2.37% |
Correlation
The correlation between OCTW and OCTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTW vs. OCTB — Ранг доходности на риск
OCTW
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OCTW c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTW | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTW и OCTB
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTW | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -4.79% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.91% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.70% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTW | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 7.22% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 7.22% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 7.22% | -1.09% |
Сравнение комиссий OCTW и OCTB
OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и OCTB
Ни OCTW, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, OCTW and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.
OCTW and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.74% for OCTW and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для OCTW и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор