Сравнение OCTW с JULB
OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. OCTW is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OCTW charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
OCTW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTW и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.72% | 2.01% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between OCTW and JULB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTW vs. JULB — Ранг доходности на риск
OCTW
JULB
Сравнение OCTW c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTW | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTW | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 2.21 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок OCTW и JULB
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTW | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -5.24% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.87% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTW | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 6.79% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.79% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 6.79% | -0.65% |
Сравнение комиссий OCTW и JULB
OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и JULB
Ни OCTW, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, OCTW and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.
OCTW and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.74% for OCTW and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для OCTW и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор