PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

OCTW и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и DMAX

2026 (YTD)2025
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.83%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий OCTW и DMAX

OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

OCTW vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.25

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.38

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.94

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

19.00

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.25

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.70

-0.36

Корреляция

Корреляция между OCTW и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и DMAX

OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок OCTW и DMAX

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-3.37%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-2.00%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.86%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.42%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.41%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и DMAX

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что OCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.99%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

1.82%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

3.45%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.56%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

3.56%

+2.63%