PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTT с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTT с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

OCTT и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTT и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTT и XAPR

2026 (YTD)20252024
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.14%13.86%8.00%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, OCTT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

OCTT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.39%
1 год
14.04%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с DMAROCTT с NVBTOCTT с AUGTOCTT с OCTWOCTT с APRDOCTT с CAOS
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий OCTT и XAPR

OCTT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Доходность на риск

OCTT vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTT c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTTXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.46

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.97

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

18.63

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTT vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTT и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTTXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.78

-0.78

Корреляция

Корреляция между OCTT и XAPR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTT и XAPR

Ни OCTT, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTT и XAPR

Максимальная просадка OCTT за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTT и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTTXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-6.18%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.18%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.07%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-0.18%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTT и XAPR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что OCTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTTXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.46%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

1.19%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

8.15%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

6.40%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

6.40%

+3.90%