Сравнение OCTP с QB
OCTP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. OCTP is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, OCTP returned 14.68% vs 18.61% for QB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTP charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности OCTP и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTP показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
OCTP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTP и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 7.11% | 9.12% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between OCTP and QB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between OCTP and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTP vs. QB — Ранг доходности на риск
OCTP
QB
Сравнение OCTP c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October (OCTP) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTP | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.63 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 5.38 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 25.93 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTP и QB
Максимальная просадка OCTP за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTP и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTP | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -3.47% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -3.47% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.22% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.42% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.72% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTP и QB
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October (OCTP) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что OCTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTP | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 2.71% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 5.83% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 7.03% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 6.91% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 6.91% | +3.44% |
Сравнение комиссий OCTP и QB
OCTP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTP и QB
OCTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
OCTP and QB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCTP has higher volatility (6.48%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, OCTP dropped -11.96% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 14.68% for OCTP. On fees, OCTP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for OCTP.
They also come from different issuers: PGIM and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for OCTP and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTP и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор