Сравнение OCTP с BPH
OCTP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - OCTP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. OCTP charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности OCTP и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OCTP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTP и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | -0.45% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between OCTP and BPH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTP vs. BPH — Ранг доходности на риск
OCTP
BPH
Сравнение OCTP c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October (OCTP) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTP | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 2.77 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок OCTP и BPH
Максимальная просадка OCTP за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTP и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -2.35% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.59% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -1.01% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTP и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTP | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 24.64% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 24.64% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 24.64% | -15.03% |
Сравнение комиссий OCTP и BPH
OCTP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTP и BPH
Ни OCTP, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OCTP and BPH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for OCTP.
OCTP and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OCTP is categorized as Defined Outcome, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: PGIM and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for OCTP and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для OCTP и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор