- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 16 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $118.06K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OCTP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October (OCTP) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции OCTP — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October (OCTP) показал доход в 8.43% с начала года и 15.38% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OCTP по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OCTP закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 26 июн. 2026 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | -0.19% | -2.92% | 6.31% | 2.36% | 0.25% | 0.73% | 1.08% | 8.43% | ||||
| 2025 | 1.80% | -0.57% | -3.43% | -0.20% | 3.88% | 3.55% | 1.68% | 1.68% | 2.02% | 1.11% | 0.38% | 0.71% | 13.14% |
| 2024 | -0.01% | 1.73% | 0.88% | 1.45% | 0.95% | -0.47% | 3.48% | -0.99% | 7.17% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.57, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.68%) than losses (39.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 55.68%
- Участие в снижении
- 39.64%
Комиссия
Комиссия OCTP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCTP имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October (OCTP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.50 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 10.58 | +3.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October показал максимальную просадку в 11.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.96%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 16d | 4mo 3dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.22%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.84%июнь 2026 г. | 10d | 4d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.29%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.80%нояб. 2025 г. | 22d | 13d | 1mo 5dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| OCTP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -56.78% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -9.10% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.69% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.14% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OCTP
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OCTP