Сравнение OCTB с KAPR
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. OCTB is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
OCTB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.52% | 2.37% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 2.42% |
Correlation
The correlation between OCTB and KAPR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. KAPR — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение OCTB c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и KAPR
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -16.91% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.37% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.89% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 6.70% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 11.76% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 11.65% | -4.39% |
Сравнение комиссий OCTB и KAPR
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и KAPR
Ни OCTB, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OCTB and KAPR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
OCTB and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор