PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMGX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMGX с USERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Fund (OCMGX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

OCMGX управляется OCM. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMGX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Fund (OCMGX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMGX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMGX
OCM Gold Fund		6.52%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, OCMGX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции OCMGX превзошли акции USERX по среднегодовой доходности: 19.58% против 17.78% соответственно.

OCMGX

1 день
6.24%
1 месяц
-18.77%
С начала года
6.52%
6 месяцев
25.30%
1 год
106.44%
3 года*
48.36%
5 лет*
24.55%
10 лет*
19.58%

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с TIBIXOCMGX с FEURXOCMGX с CEFOCMGX с FGADXOCMGX с OPGSX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий OCMGX и USERX

OCMGX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии USERX в 1.52%.

OCMGX
OCM Gold Fund
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

OCMGX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMGX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Fund (OCMGX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMGXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.33

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.52

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.25

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

11.87

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMGX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMGX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMGX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMGXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.00

+0.12

Корреляция

Корреляция между OCMGX и USERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMGX и USERX

Дивидендная доходность OCMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности USERX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMGX
OCM Gold Fund		6.10%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок OCMGX и USERX

Максимальная просадка OCMGX за все время составила -84.47%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMGX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMGXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.47%

-97.74%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-32.20%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-43.45%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-43.45%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-44.95%

+26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-75.17%

+33.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

8.81%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMGX и USERX

Текущая волатильность для OCM Gold Fund (OCMGX) составляет 15.59%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что OCMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMGXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

17.11%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

37.36%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.36%

44.08%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

32.54%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

34.00%

-0.09%