PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMAX с USERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Atlas (OCMAX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMAX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMAX
OCM Gold Atlas		0.41%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у USERX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции USERX по среднегодовой доходности: 19.69% против 17.78% соответственно.

OCMAX

1 день
0.43%
1 месяц
-23.39%
С начала года
0.41%
6 месяцев
19.80%
1 год
95.92%
3 года*
46.20%
5 лет*
24.64%
10 лет*
19.69%

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGXOCMAX с SGGDX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий OCMAX и USERX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии USERX в 1.52%.

OCMAX
OCM Gold Atlas
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

OCMAX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMAXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.33

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.52

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.25

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.90

11.87

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMAX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMAXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.00

+0.23

Корреляция

Корреляция между OCMAX и USERX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и USERX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности USERX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.89%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и USERX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMAXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-97.74%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-32.20%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-43.45%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-43.45%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-44.95%

+21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-75.17%

+38.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

8.81%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и USERX

Текущая волатильность для OCM Gold Atlas (OCMAX) составляет 13.81%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что OCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMAXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

17.11%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

37.36%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

44.08%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

32.54%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

34.00%

-0.16%