Сравнение OCMAX с OPGSX
OCMAX (OCM Gold Atlas) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, OCMAX returned 18.34%/yr vs 15.19%/yr for OPGSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OCMAX charges 1.88%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.
Доходность
Сравнение доходности OCMAX и OPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCMAX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции OPGSX по среднегодовой доходности: 18.34% против 15.19% соответственно.
OCMAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 72.79%
- 3 года*
- 52.72%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 18.34%
OPGSX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 57.81%
- 3 года*
- 38.46%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам OCMAX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCMAX OCM Gold Atlas | 8.66% | 168.37% | 23.87% | 4.82% | -17.28% | -9.16% | 45.45% | 58.42% | -13.25% | 10.55% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 3.54% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Correlation
The correlation between OCMAX and OPGSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between OCMAX and OPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCMAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OCMAX
OPGSX
Сравнение OCMAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCMAX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.28 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 5.89 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCMAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок OCMAX и OPGSX
Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и OPGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCMAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.26% | -80.04% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.33% | -29.01% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -29.01% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.14% | -47.09% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -47.09% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -22.32% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -29.29% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 10.74% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCMAX и OPGSX
OCM Gold Atlas (OCMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеют волатильность 13.66% и 13.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCMAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 13.17% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 35.90% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.75% | 43.24% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 33.57% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 32.88% | +0.82% |
Сравнение комиссий OCMAX и OPGSX
OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCMAX и OPGSX
Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности OPGSX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCMAX OCM Gold Atlas | 5.44% | 5.91% | 2.97% | 0.00% | 0.04% | 0.95% | 1.44% | 5.66% | 24.55% | 6.72% | 18.48% | 0.05% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.41% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OCMAX and OPGSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCMAX has higher volatility (13.66%) compared to OPGSX (13.17%). In terms of maximum drawdown, OCMAX dropped -76.26% vs OPGSX's -80.04%.
OCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCMAX и OPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор