PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMAX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Atlas (OCMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCMAX показывает доходность 6.66%, а OPGSX немного выше – 6.89%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции OPGSX по среднегодовой доходности: 20.42% против 18.10% соответственно.

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с SGGDXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий OCMAX и OPGSX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

OCMAX
OCM Gold Atlas
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

OCMAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.49

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.77

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.94

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

15.50

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGSX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Корреляция

Корреляция между OCMAX и OPGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и OPGSX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и OPGSX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-80.04%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-29.01%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-47.09%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-47.09%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-19.81%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-29.33%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

7.38%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и OPGSX

Текущая волатильность для OCM Gold Atlas (OCMAX) составляет 15.59%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

16.75%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

35.48%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

43.40%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

33.09%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

32.99%

+0.90%