Сравнение OBTC с BITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).
OBTC и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBTC - это пассивный фонд от Osprey Funds, который отслеживает доходность Bitcoin (BTC). Фонд был запущен 11 февр. 2021 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBTC и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -23.72% | -1.87% | 119.75% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.49% | -6.47% | 99.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBTC показывает доходность -23.72%, а BITB немного выше – -23.49%.
OBTC
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -40.32%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 52.99%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -23.49%
- 6 месяцев
- -44.70%
- 1 год
- -23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBTC и BITB
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Доходность на риск
OBTC vs. BITB — Ранг доходности на риск
OBTC
BITB
Сравнение OBTC c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.51 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | -0.49 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.43 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.91 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.34 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между OBTC и BITB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BITB
Ни OBTC, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BITB
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BITB в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBTC | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -49.38% | -45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -49.38% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.90% | -46.70% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.05% | -14.25% | -55.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 23.43% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BITB
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеют волатильность 10.78% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBTC | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 10.82% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.87% | 36.71% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.60% | 45.18% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.90% | 50.97% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.44% | 50.97% | +21.47% |