Сравнение OBTC с BITB
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs -39.60% for BITB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -27.44%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.13%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -31.39%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 119.75% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -27.44% | -6.47% | 99.10% |
Correlation
The correlation between OBTC and BITB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between OBTC and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BITB — Ранг доходности на риск
OBTC
BITB
Сравнение OBTC c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.80 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.39 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.91 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.27 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BITB
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BITB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -49.45% | -45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -49.45% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -49.45% | -13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -16.08% | -53.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 28.59% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BITB
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 9.05% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 33.85% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 43.66% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 49.97% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 49.97% | +21.59% |
Сравнение комиссий OBTC и BITB
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BITB
Ни OBTC, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OBTC and BITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OBTC has higher volatility (9.55%) compared to BITB (9.05%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BITB's -49.45%.
On 1-year performance, OBTC leads with -28.83% vs -39.60% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -28.83% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Osprey Funds and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.20% for BITB.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор